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3 recherche sur le mot-clé 'martingales (mathématiques)'
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Paolo Baldi, Auteur ; Laurent Mazliak, Auteur ; Pierre Priouret, Auteur | Paris : Hermann | Méthodes | 2001Contient de nombreux exercices et problèmes sur les martingales et chaînes de Markov à temps discret, corrigés de manière détaillée. Chaque chapitre est précédé de rappels de cours avec démonstrations. Les problèmes apportent des compléments per[...]![]()
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Après un monde agricole puis industriel, N. Bouleau montre comment, s'appliquant à la finance, les mathématiques en ont fait une science exacte susceptible d'applications redoutablement efficaces. Il ne s'agit pas d'un manuel de mathématiques fi[...]![]()
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Michel Benaïm, Auteur ; Nicole el- Karoui, Auteur | Palaiseau (Essonne) : Ecole polytechnique | 2004Introduction aux théories des processus de Markov et des martingales. Aborde les chaînes de Markov et leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). Traite de la notion d'espérance conditionnelle appl[...]