Titre :
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Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies
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Auteurs :
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Michel Benaïm, Auteur ;
Nicole el- Karoui, Auteur
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Type de document :
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texte imprimé
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Editeur :
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Palaiseau (Essonne) : Ecole polytechnique, 2004
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ISBN/ISSN/EAN :
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978-2-7302-1168-0
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Format :
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312 p. / 24 x 17 cm
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Note générale :
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Bibliogr.
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Langues:
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Français
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Index. décimale :
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378.51
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Mots-clés:
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Markov, processus de
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martingales (mathématiques)
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Résumé :
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Introduction aux théories des processus de Markov et des martingales. Aborde les chaînes de Markov et leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). Traite de la notion d'espérance conditionnelle appliquée à l'étude des martingales à temps discret et aux problèmes d'arrêt optimal.
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