Titre :
|
Le Three moments capital asset pricing model : tentative de validation empirique sur le marché des actions suisses
|
Auteurs :
|
Jean Benetti, Auteur
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
Editeur :
|
Fribourg (Suisse) : Ed. universitaires Fribourg, 1995
|
Collection :
|
Documents économiques, num. 71
|
ISBN/ISSN/EAN :
|
978-2-8271-0715-5
|
Format :
|
189 p. / 21 x 15 cm
|
Langues:
|
Français
|
Index. décimale :
|
332.5
|
Mots-clés:
|
valeurs mobilières
;
Suisse
|
Résumé :
|
L'approche moyenne-variance de H. Markowitz (1952), considérée communément comme la pierre angulaire de la théorie moderne des marchés, permet de construire un modèle d'équilibre partiel connu sous le nom de "capital asset pricing model". L'objet principal de cet ouvrage est de confronter diverses variantes de ce modèle d'équilibre aux données du marché suisse des actions.
|