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| Titre : | Séries temporelles et modèles dynamiques |
| Auteurs : | Christian Gourieroux, Auteur ; Alain Monfort, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | Paris : Economica, 1995 |
| Collection : | Economie et statistiques avancées |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-2871-9 |
| Format : | 664 p. / 24 x 16 cm |
| Note générale : |
Bibliogr. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330.6 |
| Mots-clés: | modèles économétriques ; série chronologique |
| Résumé : |
Présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Cette édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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| aucun exemplaire | |||||
