GEOTRUST SSL CERTIFICATE
| Titre : | Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance |
| Auteurs : | Damien Lamberton, Auteur ; Bernard Lapeyre, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Réimpr. |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 1999 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-4782-1 |
| Format : | 174 p. / 24 x 16 cm |
| Note générale : |
Bibliogr. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519 (Probabilités, Statistique, Mathématiques financières) |
| Mots-clés: | mathématiques financières ; processus stochastiques |
| Résumé : |
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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| aucun exemplaire | |||||
