GEOTRUST SSL CERTIFICATE
Détail de l'auteur
Auteur André Lapied |
Documents disponibles écrits par cet auteur (8)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
texte imprimé
Comment gérer les risques difficilement couvrables par les méthodes classiques de prévention, d'investissement ou d'assurance tels que les risques environnementaux ou de santé ? Les auteurs proposent des éléments d'analyse et des outils adaptés [...]texte imprimé
A une approche à la fois analytique et pédagogique des théories de la croissance économique : celles des post-keynésiens et des néo-classiques, depuis le traditionnel modèle de Solow jusqu'à ses nombreux prolongements. Expose la suppression de l[...]texte imprimé
Le premier chapitre est consacré aux modèles traditionnels des fluctuations, et pour l'essentiel des modèles postkeynésiens ou la vision autrichienne. Le second a une approche plus moderne, souvent issue des modèles précédents; il traite des phé[...]texte imprimé
Une remise en question de bien des "a priori" de la théorie économique : nécessité de faire une distinction entre le modèle de l'économiste et la perception qu'en ont ceux qui animent et vivent dans ce modèle.texte imprimé
Expose les modèles d'évaluation Black et Scoles, binômial, CAPM et APT, puis présente les modèles économiques des marchés financiers.texte imprimé
Passe les manifestations incohérentes et parfois cocasses du politiquement correct au filtre méthodologique de la généalogie nietzschéenne. Montre que la force de cette institution vient du fait qu'elle n'est pas un système, n'a pas de fondateur[...]texte imprimé
Philippe Barthélémy, Auteur ; Pierre Hammad, Auteur ; André Lapied, Auteur | Paris : Cujas | QRC | 1993Reprend l'essentiel du cours habituel de macroéconomie des premiers cycles universitaires et propose une méthode de travail identique à celle des autres titres de la collection QRC (Questions, réponses, commentaires).texte imprimé
Acquisition des notions fondamentales des problèmes économiques afin de les analyser et de les résoudre.