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Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.
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Bernard Lapeyre, Auteur ; Etienne Pardoux, Auteur ; R. Sentis, Auteur | Berlin : Springer | Mathématiques et applications | 1998Une introduction aux méthodes de Monte-Carlo orientée vers la résolution des équations aux dérivées partielles. Après des rappels sur les techniques de simulation, de réduction de variance et de suites à discrépance faible, les auteurs traitent [...]
