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Value-at-risk et contrôle prudentiel des banques : l'approche des modèles internes de gestion des risques

Marjorie Demazy, Auteur | Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant | Fortis banque award | 2001

Fait le point sur l'approche dite des modèles internes utilisée pour réguler le risque du marché dans le secteur bancaire. Aborde successivement la notion d'outil "value-at-risk" en développant la dimension de la gestion interne du risque, puis [...]

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