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| Titre : | Les marchés fractals : efficience, ruptures et tendances sur les marchés financiers |
| Auteurs : | Jacques Lévy Véhel, Auteur ; Christian Walter, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : PUF, 2002 |
| Collection : | Finance |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-13-050710-9 |
| Format : | 194 p. / 24 x 16 cm |
| Note générale : |
Bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 332.5 |
| Mots-clés: | marché financier ; volatilité (finances) ; fractales |
| Résumé : |
Le monde des prix financiers est-il brownien comme l'économiste Bachelier le postula en 1900 ? Autrefois, l'économie de la finance donnait des tendances linéaires, puis l'économétrie y introduisit les erreurs gaussiennes. Aujourd'hui, la modélisation des marchés financiers tient compte de la structure fractale de risque, ce qui permet une mesure plus fine de la volatilité des cours. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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| aucun exemplaire | |||||
