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| Titre : | Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières |
| Auteurs : | Sandrine Lardic, Auteur ; Valérie Mignon, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Economica, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-4454-2 |
| Format : | 428 p. / 24 x 16 cm |
| Note générale : |
Bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330.6 |
| Mots-clés: | modèles économétriques ; séries chronologiques |
| Résumé : |
Présentation des processus ARMA, les modèles de fonction de transfert, l'analyse d'intervention, les processus VAR et la causalité. Ensuite, étude des tests de racine unitaire, de la cointégration et des modèles à correction d'erreur. Enfin, description des processus non linéaires en moyenne, des modèles ARCH, des processus à mémoire longue et des processus chaotiques. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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| aucun exemplaire | |||||
